Nightjar Fundis aplikuje prediktívnu analýzu v reálnom čase na riadenie pozícií, pričom prepočítava prahové hodnoty stop-loss pri posunoch volatility, namiesto toho, aby ich nechávala fixné v bode vstupu. Výsledkom je obranná vrstva, ktorá sa pohybuje s trhom namiesto toho, aby za ním visela.
Bežné stop-loss príkazy sú nastavené raz a ponechané bez dozoru, čo vystavuje pozíciu špičkám volatility a falošným prerazeniam, ktorým nikdy nebola navrhnutá, aby odolali. Motor Nightjar Fundis nepretržite prepočítava každý prah, pričom vychádza z pásiem volatility, hĺbky knihy objednávok a korelovaného pohybu aktív.
Počiatočné zastavenie nastavené z aktuálnej volatility a parametrov rizika účtu.
Údaje o volatilite, likvidite a korelácii sa priebežne obnovujú.
Stop sa sprísňuje alebo rozširuje v súlade s meraným správaním trhu.
Nightjar Fundis bol vyvinutý na základe jednoduchého predpokladu: že zachovanie kapitálu si zaslúži rovnakú analytickú prísnosť ako generovanie výnosov. Platforma sa zameriava špecificky na zmiernenie čerpania a ponecháva širšie generovanie signálu a návrh stratégie na obchodníka.
Namiesto toho, aby ho nahrádzal, je vedľa existujúceho obchodného nastavenia, monitoruje otvorené pozície a upravuje obranné parametre na pozadí. Ďalšie podrobnosti o prístupe sú uvedené na O stránke.
Mikroštruktúra trhu sa rýchlo mení: spready sa rozširujú, tok objednávok sa stenčuje, korelácie sa posúvajú medzi otvoreným a uzavretým. Nightjar Fundis prijíma údaje o cenách, objemoch a knihách objednávok na kontinuálnom informačnom kanáli a nie na prieskume v pevných intervaloch, takže model rizika odráža podmienky, ktoré sa vytvárajú.
Volatilita sa považuje za premennú, ktorá sa má merať a na ktorú treba reagovať, nie ako nepríjemnosť, ktorú treba odstraňovať v štvrťročnej správe. Keď sa likvidita zníži alebo sa korelácie posunú, parametre stop-loss sa pohybujú s týmto posunom, zvyčajne v rámci tej istej obchodnej relácie.
Motor je navrhnutý pre obnovovacie cykly pod sekundu, takže model rizika zostáva zosúladený s aktuálnymi trhovými podmienkami a nie s ich oneskoreným zobrazením.
Každý prepočet sleduje rovnakú postupnosť, vďaka ktorej je správanie modelu skôr vysvetliteľné ako nepriehľadné.
Aktuálne údaje o cene, objeme a knihe objednávok sa nepretržite získavajú z pripojených miest, spolu s údajmi o volatilite a korelácii pre súvisiace nástroje. V reťazci nesedia žiadne oneskorené alebo manuálne zadané kanály.
Súčasná volatilita sa porovnáva s nedávnymi historickými rozpätiami a správaním sa medzi aktívami, čím sa zhoršujú podmienky, ktoré predtým sprevádzali prudké zvraty alebo medzery v likvidite.
Parametre stop-loss a určovania veľkosti pozície sa prepočítajú a tam, kde je to povolené, sa aplikujú automaticky. Každá úprava nesie časovú pečiatku a vstupné údaje, ktoré ju spustili, a sú k dispozícii na neskoršiu kontrolu.
Zamedzenie strát pri rýchlych, krátkodobých presunoch bez neustáleho manuálneho dohľadu.
Jediná volatilná relácia môže vymazať týždne disciplinovaných ziskov, ak je stop nastavený príliš široko, alebo ak je momentálne pod tlakom opustený. Nightjar Fundis udržuje obrannú vrstvu aktívnu počas celej relácie, pričom sa automaticky sprísňuje okolo spravodajských udalostí alebo riedenia likvidity, takže expozícia je znížená bez toho, aby obchodník musel sledovať každý tick.
Rozšírenie konzistentných kontrol rizík s rastúcim počtom pozícií a stratégií.
Keď sa alokácia rozšíri medzi viacero nástrojov a stratégií, je ťažké dôsledne uplatňovať manuálne riadenie zastavovania. Nightjar Fundis používa rovnakú logiku prepočtu naprieč celou knihou, takže ďalšie pozície dedia rovnakú disciplínu a nie sú riadené podľa nižšieho štandardu ako pôvodné pozície.
Nightjar Fundis je vytvorený pre obchodníkov, ktorí považujú riadenie rizík za nepretržitú disciplínu a nie za dodatočný nápad. Motor beží nepretržite na pozadí a pri zmene podmienok upravuje obranné parametre, zatiaľ čo rozhodnutia o vstupe a stratégii zostávajú pevne vo vašich rukách.
Požiadajte o prístup k platformePrístup je udelený po dohode, po krátkej diskusii o vašom aktuálnom nastavení obchodovania a požiadavkách na riziká.