Az Nightjar Fundis valós idejű prediktív elemzést alkalmaz a pozíciókezelésben, és újraszámítja a stop-loss küszöbértékeket a volatilitás eltolódásaként, ahelyett, hogy a belépési ponton fixen hagyná azokat. Az eredmény egy védekező réteg, amely a piaccal együtt mozog, nem pedig mögötte.
A hagyományos stop-loss megbízásokat egyszer állítják be, és felügyelet nélkül hagyják, ami egy pozíciót volatilitási kiugrásoknak és hamis kitöréseknek tesz ki, amelyeket soha nem terveztek arra, hogy ellenálljanak. Az Nightjar Fundis motorja folyamatosan újraszámolja az egyes küszöbértékeket a volatilitási sávok, az ajánlati könyv mélysége és a korrelált eszközmozgás alapján.
Kezdeti stop beállítása az aktuális volatilitás és számlakockázat paraméterei alapján.
A volatilitási, likviditási és korrelációs adatok gördülékenyen frissülnek.
A Stop a mért piaci magatartásnak megfelelően szűkít vagy szélesít.
Az Nightjar Fundis-et egy egyértelmű előfeltétel alapján fejlesztették ki: a tőke megőrzése ugyanolyan analitikai szigort érdemel, mint a megtérülés. A platform kifejezetten a lehívás mérséklésére összpontosít, a szélesebb körű jelgenerálást és a stratégia tervezését a kereskedőre bízva.
Egy meglévő kereskedési beállítás mellett ül, nem pedig lecseréli, figyeli a nyitott pozíciókat és módosítja a védekezési paramétereket a háttérben. A megközelítéssel kapcsolatos további részletek a Az oldalról.
A piaci mikrostruktúra gyorsan változik: a spreadek kiszélesednek, a megbízások áramlása vékonyodik, a korrelációk eltolódnak a nyitás és a zárás között. Az Nightjar Fundis folyamatos adatfolyamon veszi fel az árakat, a mennyiséget és az ajánlati könyvadatokat, ahelyett, hogy rögzített időközönként lekérdezné, így a kockázati modell a kialakuló feltételeket tükrözi.
A volatilitást mérendő és reagálandó változóként kezeljük, nem pedig egy negyedéves jelentésben elsimítandó kellemetlenségként. Amikor a likviditás csökken vagy a korrelációk sodródnak, a stop-loss paraméterek ezzel az eltolódással együtt mozognak, általában ugyanazon a kereskedési munkameneten belül.
A motort a másodperc alatti frissítési ciklusokra tervezték, így a kockázati modell az élő piaci körülményekhez igazodik, nem pedig késleltetett pillanatfelvételekre.
Minden újraszámítás ugyanazt a sorrendet követi, ami a modell viselkedését inkább megmagyarázhatónak tartja, mint átláthatatlannak.
Az élő ár-, mennyiség- és ajánlati könyvadatokat folyamatosan lekérjük a kapcsolódó helyszínekről, a kapcsolódó instrumentumok volatilitási és korrelációs adatai mellett. Nincsenek késleltetett vagy manuálisan bevitt takarmányok a láncban.
A jelenlegi volatilitást a közelmúlt múltbeli tartományaihoz és az eszközök közötti viselkedéshez viszonyítják, megjelölve azokat a feltételeket, amelyek korábban éles fordulatokat vagy likviditási hiányokat kísértek.
A stop-loss és a pozícióméretezési paraméterek újraszámításra kerülnek, és ahol engedélyezett, automatikusan alkalmazzák őket. Minden korrekció tartalmaz egy időbélyeget és az azt kiváltó adatbevitelt, amely későbbi áttekintésre elérhető.
Veszteségek korlátozása gyors, rövid ideig tartó mozgások során állandó kézi felügyelet nélkül.
Egyetlen ingatag munkamenet eltörölheti a hetek fegyelmezett nyereségét, ha túl szélesre állítják a stopot, vagy a pillanatnyi nyomás hatására feladják. Az Nightjar Fundis az egész munkamenet során aktívan tartja a védekező réteget, automatikusan megszorítva a híreket vagy a likviditás csökkenését, így csökken a kitettség anélkül, hogy a kereskedőnek minden ketyegést figyelnie kellene.
A következetes kockázatkezelés kiterjesztése a pozíciók és stratégiák számának növekedésével.
Mivel az allokáció több eszközre és stratégiára terjed ki, a kézi leállításkezelést nehéz következetesen alkalmazni. Az Nightjar Fundis ugyanazt az újraszámítási logikát futtatja az egész könyvön, így a további pozíciók ugyanazt a fegyelmet öröklik, nem pedig az eredetinél alacsonyabb színvonalon kezelik őket.
Az Nightjar Fundis azoknak a kereskedőknek készült, akik a kockázatkezelést folyamatos fegyelemként kezelik, nem pedig utólagos gondolatként. A motor folyamatosan működik a háttérben, és a körülmények változásával módosítja a védekezési paramétereket, miközben a belépési és stratégiai döntések határozottan az Ön kezében maradnak.
Platform hozzáférés kéréseA hozzáférést előzetes megbeszélés alapján adjuk meg, az aktuális kereskedési beállítások és kockázati követelmények rövid megbeszélését követően.